Opções De Negociação Vanna
Opções Gregos: Vanna, Charm, Vomma, DvegaDtime O presente artigo trata de Gritos de opções de segunda ordem e constitui a segunda parte de um artigo anteriormente publicado intitulado Options Greeks: Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho. Antes de começar, é importante destacar a grande contribuição que Liying Zhao (Analista de opções da HyperVolatility) deu a este relatório. Todos os cálculos e simulações numéricas que serão mostrados e comentados são fornecidos por Zhao. Os gregos de segunda ordem são sensíveis de gregos de primeira ordem a pequenas mudanças em diferentes parâmetros. Matematicamente, os gregos de segunda ordem não são senão os derivados parciais de segundo ordem dos preços das opções em relação a diferentes variáveis. Em termos práticos, eles medem quão rápidas as opções de primeira ordem que os gregos (Delta, Vega, Theta, Rho) vão mudar em relação às flutuações subjacentes dos preços, volatilidade, mudanças nas taxas de juros e decadência do tempo. Especificamente, passare